The Magical Multiple Moving Average Forex Indicator

Handel mit der Gmma-Indikator und die Bedeutung der Backtesting Wenn Theres eine handelsbezogene Aktivität, die ich wirklich gerne tun ist die Schaffung von einfachen mechanischen Strategien, die einen statistischen Rand haben, und kann erfolgreich von jedermann verwendet werden, unabhängig von Erfahrung in der Welt des Handels Im Allgemeinen und Forex im Besonderen. In diesem Monat habe ich einen Blick auf eine gleitende durchschnittliche Indikator genannt GMMA (Guppy Multiple Moving Average), und versuchte, kommen mit einer profitablen Strategie, basierend auf ein paar einfache Regeln. Kurze Einführung in den GMMA-Indikator Obwohl dieses Tool (entwickelt von dem australischen Händler Daryl Guppy) in der Dukascopy jForex-Plattform nicht verfügbar ist, können Sie es einfach auf Ihre Diagramme anwenden, da es einfach aus zwei Gruppen von exponentiellen gleitenden Durchschnitten (EMA) besteht, . Die schnelleren Mittelwerte sind 3, 5, 8, 10, 12 und 15 EMA, während die langsameren 30, 35, 40, 45, 50 und 60 EMA sind. Die Art, wie Sie mit der GMMA Handel ist nicht durch die typische gleitende Durchschnitt Crossover Sie erwarten würden, sondern durch die Analyse und Interpretation der Interaktion zwischen den beiden Gruppen (zum Beispiel, wenn der Abstand zwischen ihnen komprimiert oder erweitert), und auch unter den verschiedenen EMAs innerhalb jeder Gruppe. Da ich jedoch glaube, dass das Betrachten von Dingen anders als die meisten Menschen eine gute Möglichkeit ist, Ihre Erfolgsquote zu erhöhen, ignorierte ich die üblichen Interpretationen von GMMA und konzentrierte sich darauf, etwas einfacher zu systematisieren und ohne jegliche Subjektivität. Bestandteile dieses mechanischen Systems Bei der Entwicklung dieser Strategie ersetzte ich die EMAs der schnelleren Gruppe für SMAs (einfacher gleitender Durchschnitt), weil EMAs nervöser auf den Markt reagieren und schließlich zu viele Trades auslösen oder bestehende bereits vorzeitig abschließen. Platz 3, 5, 8, 10, 12 und 15 SMA auf Ihren Karten. Sie können leicht verschiedene Farben verwenden, um sie leicht zu unterscheiden, zum Beispiel, verschiedene Schattierungen von blau. Platz 30, 35, 40, 45, 50 und 60 EMA. Fügen Sie eine ATR 10, dies wird die Volatilität zu messen und helfen uns mit Position Sizing und Stop-Loss-Platzierung. Zeitrahmen: Ich empfehle nicht, etwas kürzer als 1 Stunde Kerzen, weil in kürzeren Zeitrahmen gibt es zu viel Preis Lärm, die immer einen sehr negativen Einfluss haben, wenn mit bewegenden Durchschnitten. Empfehlen Sie Paare: Jedes Paar, das gut Trends, hat viel Liquidität und so wenig Preisspitzen wie möglich, kann verwendet werden. Das sind grundsätzlich alle Majors. Regeln der Strategie Das Ziel dieser Strategie ist es, Trades nur dann auszulösen, wenn es eine klare Tendenz auf dem Markt, in allen Zeitrahmen. LONG gehen, wenn am Ende der aktuellen Kerze alle gleitenden Mittelwerte in aufsteigender Richtung in aufsteigender Reihenfolge korrekt ausgerichtet sind. EMA 3 wird höher sein als EMA 5, diese wird höher sein als EMA 8 und dann EMA 10, bis Sie zu SMA 60 gelangen: Gehen Sie SHORT, wenn das Gegenteil passiert, und alle 12 gleitenden Mittelwerte werden in absteigender Reihenfolge ausgerichtet: Offene Trades Werden beendet, wenn der anfängliche Stoppverlust getroffen wird oder wahrscheinlicher, wenn einer oder mehrere der sich bewegenden Mittelwerte nicht mehr richtig am Ende der Kerze ausgerichtet sind (warten Sie immer, bis die Kerze geschlossen ist). Zum Beispiel würde eine lange Position geschlossen, wenn die EMA 8 unter die EMA 10 ging, auch wenn alle anderen ihre Ausrichtung beibehielten: Der anfängliche Stopverlust wird bei 2 x ATR 10 platziert Verlust würde 150 Pips aus dem Eintrittspreis platziert werden. Alle Trades werden an der offenen Stelle der nächsten Kerze eingetragen. Zum Beispiel, wenn am Ende der 10 Uhr Kerze alle gleitenden Mittelwerte auf einen Aufwärtstrend zeigen, dann öffnen Sie eine lange Position rechts, wenn die 11 Uhr Kerze beginnt. Money Management und Position Sizing Ich dont empfehlen feste Losgrößen auf allen, die Märkte sind dynamisch und so sollte Ihr Trades werden. Wie üblich mit meinen ganzen Strategien, schließe ich einen Excel Geld-Management-Rechner, die wir verwenden, um die Stop-Loss und bestimmen Position Sizing, basierend auf Volatilität, die Größe des Handelskontos und wie viel wollen wir pro Risiko zu riskieren. Auf diese Weise handeln wir kleinere Positionen, wenn der Markt volatiler ist, und größer, wenn der Markt ruhig ist. Durch die Kombination der Gewinne und des Handels mit größeren Positionen erreichen wir eine höhere Rendite, je größer der Kontostand ist (und umgekehrt, wenn wir anfangen zu verlieren), als wenn wir die gleiche Summe gehandelt haben. Dieser Rechner, den ich entwickelt habe, wurde in anderen Artikeln beschrieben, die ich geschrieben habe, wenn Sie Zweifel haben, überprüfen Sie bitte diesen Artikel Wie Berechnen Position Sizing und Normalize Volatility. Oder einfach eine Frage hier posten. Dies ist, wie der Rechner aussieht: Ich mache immer ein paar Tweaks, um es besser an jedes System anzupassen, das ich erstelle, können Sie diesen Monat-Rechner HIER herunterladen (Sie benötigen Excel, um es zu öffnen). Ich habe in den letzten zehn Jahren, vom 17. April 2003 bis zum 17. April 2013, einen manuellen Backtest dieser Strategie auf einem täglichen EUR / USD-Chart durchgeführt. 1 Pip wurde aus jeder Position, aus Spread und Provisionen sowie aus dem Risiko pro Trade genommen War 4 des Kontostandes. Beachten Sie, dass diese Strategie auf jedem Zeitrahmen verwendet werden kann, verwendete ich tägliche Diagramme, weil das ist, was ich in meinem Live-Konto handeln, und ich suchte, um zu sehen, ob ich diese Strategie zu meiner Sammlung von Systemen hinzufügen konnte. Diese Strategie hat nicht ausgelöst, dass viele Trades, 120 in 10 Jahren. Wenn man bedenkt, dass es in einem Jahr etwa 250 tägliche Kerzen gibt (2500 für die gesamte Testperiode), so sind es im Durchschnitt etwa 21 Handelskerne. Wenn statt der täglichen Charts, die Sie stündlich eins, könnten Sie erwarten, über 1 Handel Signal pro Tag. Wenn jemand eine Liste einiger Trades wünscht, die im backtest gebildet werden, informieren Sie mich bitte in den Anmerkungen unten. Bei einem Risiko von 4 pro Handel erzielte das System insgesamt eine positive Rendite von 51, was einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 4,21 entspricht, während der maximale Rückgang bei 32,1 liegt. Im Gegensatz zu den letzten Monaten Artikel, wo die Ergebnisse dieser Strategie meine Erwartungen übertroffen, dieses Mal muss ich zugeben, dass Im enttäuscht. Obwohl die ersten 5-6 Jahre des Tests sehr gut waren, produzierten die folgenden Jahre viele Verluste, die diesen großen Drawdown verursachten. Das System scheint eine positive Flanke zu haben (und in einem Negativ-Markt sogar Brechen ist sogar schon gut), wenn auch eine kleine. Meine größte Enttäuschung stammt aus dem Gewinnfaktor (obwohl alles über 1 rentabel ist), nicht der CAGR, denn wenn ich stündlich Kerzen verwendet hätte, die allein den CAGR signifikant erhöht hätten (und den Drawdown auch ein wenig) Eine Menge mehr Trades und Zeit, um die Gewinne. Wie kann ich das System weiter verbessern? Fast am Ende des Backtests fing ich an zu realisieren, dass die Platzierung der Stopverluste bei ATR 10 mit hoher Wahrscheinlichkeit besser funktioniert als 2 x ATR 10, denn es gab ein paar große Verluste, die hätte sein können Teilweise vermieden. Wenn wir das tun, sollten wir auch das Risiko pro Handel auf 2 reduzieren. Ich dachte auch daran, einen sehr langfristigen gleitenden Durchschnitt, möglicherweise 200 SMA, hinzuzufügen und nur Aufträge in Richtung dieser MA zu öffnen. Ein weiterer Filter könnte Fibonacci Retracements, die uns aus einem Handel halten würde, wenn es eine wichtige Ration in der Nähe des Eröffnungskurses. Alle diese Verbesserungen könnten den Gewinnfaktor potenziell steigern, ich werde wohl in Zukunft mit weiteren Tests auf diese Strategie zurückkommen. Endgültige Worte und warum Backtesting so wichtig ist Nach der Überprüfung der Ergebnisse und der Erkenntnis, dass sie nicht so gut waren, wie ich erwartet hatte (ich zählte auf einen Gewinnfaktor von mindestens 1,5), hatte ich zwei Möglichkeiten: einerseits hätte ich das beschrieben System (ohne die Backtesting-Ergebnisse), sagen, wie gut ich glaubte, es würde funktionieren und die meisten Leute würden es bewerten und beglückwünschen mich für eine solche gute Strategie auf der anderen Seite, könnte ich das Backtesting, damit zugeben, es ist nicht so erstaunlich (Obwohl es immer noch schlägt über 95 des Marktes). Aber dabei Id dienen, um einen viel besseren Service für die Gemeinschaft, so dass die richtige Option ist offensichtlich. Die Lektion hier ist einfach, wenn Sie denken, Sie haben eine gute Idee, testen Sie es ausgiebig, bevor Sie es in einem Live-Konto. Und wenn Sie sehen, ein System von einem anderen Trader entwickelt, fragen Sie ihn / sie einen Backtest bieten, weil ohne ein Sie wirklich nicht wissen, wenn was scheint, wie eine große Strategie ist eigentlich so gut, oder nur eine Möglichkeit, Geld zu verlieren sehr schnell. Kein Backtest keine Strategie. Übersetzen Sie zum russischen Arzt Ja, vergangene Leistung ist keine Garantie für zukünftige Leistung, aber wenn es richtig getan backtesting bietet eine gute Idee, wenn ein gegebenes System / Ansatz profitabel ist oder nicht. Denn ohne Backtesting gibt es noch mehr Vertrauen, dass eine Idee funktioniert. ) Oft ist es mir passiert, dass ich hatte, was schien, große Ideen, nur für sie zu sein scheitern vollständig, wenn ein langer Backtest. ) Gleitende Durchschnitte können gefährlich sein, aber wie die meisten Dinge im Handel können sie sich auch als sehr nützlich erweisen, hängt alles davon ab, wie sie verwendet werden :) Zum Beispiel, einige Leute lieben Elliot Waves, aber für mich würde es nie funktionieren, aber Vielleicht eines Tages Ill erklären im Detail, warum ich dont wie Elliot Waves. ) Bewegt sich entlang der gleitenden Durchschnitte: P Guter Artikel, gut erklärt. Ich mochte den Teil der Backtests. Müssen wir berücksichtigen, dass der Markt ändert sich über die Zeit und einige Strategien haben einige gute Ergebnisse in einer Marktsituation, aber nicht auf andere. Der Markt änderte sich in den letzten Jahren, und die alten Strategien, die großen Erfolg haben, arbeiten jetzt nicht. Aber wir können mit ihnen lernen und sie an die neuen Zeiten anpassen :) Halten Sie die gute Arbeit yap sieht sehr professionell diesen Artikel. Ich sehe selten diese Art von Arbeit hier und hoffe auf Sie einen besseren Ort in diesem MonatWillkommen auf der Expert4x Group Forex-Website Expert4x bietet Ihnen viele Forex Trading Geld machen Lösungen und Forex Trading-Techniken für Forex Händler auf allen Ebenen. Dazu gehören Anfänger Einführungen, manuelle Forex Trading Techniken, Automatisierte Handel, mit speziellen Indikatoren, 1 auf 1 Führung und vieles mehr. Wir haben auch viele kostenlose Trading-Tools, Zeitschriften, Filme, Kurse, um Ihr Wissen zu erweitern und zu verstehen, was im Forex-Markt geschieht. Bitte verwenden Sie die Optionen auf den oben genannten Menüs und die Dropdowns für weitere Informationen zu diesen Produkten und Dienstleistungen. Letztes Update 16. Dezember 2016, wenn der 360 Indikator hinzugefügt wurde PRICING POLICY: Nach jedem EA oder Indikator Kauf von EAFactory erhalten Sie 50 off alle zukünftigen Käufe von Produkten auf der EAFactory Website (die meisten der Expert4x Produkte). Alle Upgrades auf gekauften Produkten sind kostenlos. Techniken Trading-Tools Kostenlose Forex Copyright 2003 - 2016 - Expert4x - Alle Rechte vorbehaltenDer ultimative Guppy Multiple Moving Average (GMMA) Thread im ein GMMA Anfänger so id wie zu sehen, einige Beispiele für erfolgreiche Trades, wo Sie die GMMA verwendet. Id auch gerne eine Kopie der Trendhandel mit daryl guppy erhalten. Jeder will eine gebrauchte Kopie zu verkaufen oder wissen, einer Buchhandlung in den USA, die es hier trägt, ist ein Beispiel. Die kurzfristig durchdrungen durch die langfristige in das blaue Rechteck. Dies ist ein Zeichen für Trendschwäche und mögliche Trendveränderung. Man könnte hier handeln, aber das ist eher aggressiv. Ich bevorzuge, auf zwei Dinge zu warten 1) für die langfristige zu komprimieren, zu rollover und zu erweitern 2) für die kurze Zeit, um zurückzukehren, zu komprimieren und zu expandieren beginnt dies geschieht am ersten Pfeil nach unten. Bei jedem aufeinanderfolgenden Abwärtspfeil wird mehr zu meiner kurzen Position auf jedem Rücklauf und Komprimierung hinzugefügt. Ich gebe JUST ein, da der kurze Begriff beginnt, nach guter Kompression zu expandieren. Ich sorge dafür, dass die kurzfristig noch weit weg von der langfristigen ist und dass die langfristige noch gut ausgebaut ist der erste Daumen ist ein Handel nicht genommen, weil die langfristige hat sich zu viel für mich geändert und auch die kurzfristigen bewegt hat Eher weit oben. In der Tat ich an dieser Stelle verlassen. Die zweite down Daumen-Handel ist ein langer Handel nicht genommen, weil die kurzfristig zu weit zurückverfolgt und ging sogar wieder unter die langfristige wieder. Auf dem Diagramm den Pfeil und das Handsymbol. Sie zeichnen sie von Hand oder durch Indikator. Wenn durch Indikator konnten Sie die Anzeige. Danke.